技術ベースは、収集、リスク重み付け、シグナルという 3 つの連続したステップに基づいています。各ステップは文書化されているため、結果だけでなくロジックも理解できます。
価格フィード、取引量、注文帳の深さ、オンチェーン指標は複数のプラットフォームにわたって収集され、継続的に正規化されます。
確率モデルは短期および中期の収益の分布を推定し、構造的な動きを不規則な変動から分離します。
システムは、期待リターンと推定ボラティリティの比率が事前に設定されたしきい値を超えた場合にのみ、機会を通知します。
| コンポーネント | 仕様 | 周波数 |
|---|---|---|
| 市場情報源 | 集約された注文帳、マルチプラットフォーム | 続ける |
| 処理遅延 | ベクトル化されたコンピューティング パイプライン | ≈ 400ミリ秒 |
| バックテストウィンドウ | 2018 ～ 2024 年の履歴データ | 6年 |
| モデルレビュー | 新しいデータでの再トレーニング | 毎週 |
Sévélune は絶対的な予測を行いません。このプラットフォームは確率、信頼区間、リスクシナリオを復元しますが、それはあなたの視野と許容範囲に従って決定するのはあなた次第です。
各推奨事項には、そのパフォーマンス履歴と既知の制限事項が伴うため、決定は委任されるのではなく情報に基づいて行われます。
Sévélune について詳しく見る以下の数値は過去のデータをもとにシミュレーションしたものです。過去のパフォーマンスは、特に暗号資産のような不安定な市場において、将来の結果を保証するものではありません。
2018 年から 2024 年の期間にわたって、モデルシグナルに従って毎月リバランスされたシミュレートされたポートフォリオ。
| 戦略（バックテスト） | 年換算リターン | 最大ドローダウン | シャープ |
|---|---|---|---|
| パッシブポートフォリオ（参考） | 31.2% | −42.7% | 0.71 |
| モデル Sévélune — 控えめなプロファイル | 19.8% | −11.4% | 1.58 |
| モデル Sévélune — バランスの取れたプロファイル | 27.5% | −18.3% | 1.42 |
上記のデータは遡及的なシミュレーション (バックテスト) から得られたものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。暗号資産市場は、リスク管理シナリオを含め、引き続きキャピタルロスにさらされています。
各モジュールは、いつ行動するか、資本をどのように配分するか、最大損失をどの程度まで受け入れるかなど、運用に関する特定の質問に答えます。
追跡された資産がモデルによって定義された統計的しきい値を超えるとすぐに、各信号に関連付けられた信頼レベルとともに通知されます。
全体的なエクスポージャーをリアルタイムで最適化するために、資産と推定ボラティリティの間の相関関係に基づいて資本配分が計算されます。
特定の期間における最大損失の可能性を推定して、現在の配分で不利な市場シナリオをテストします。
Sévélune は、研究と並行して市場分析を発見する読者向けに設計されており、多くの場合、開始資金は限られています。
Sévélune では、モジュールと履歴シグナルを参照するために最低資本は課されません。注文執行の手数料は、ユーザーが選択した取引所プラットフォームによって異なります。
この目標は、実際の金額に適用する前に、意思決定の仕組みを理解するという教育的なものであると同時に運用的なものでもあります。
Sévéluneを選ぶ理由データソース、レイテンシ、資本保護ロジックに関する直接の回答。
フローは、集中型取引所プラットフォームのオーダーブックと公開されたオンチェーン指標から得られます。シグナルを表示するために個人の取引データは必要ありません。
収集から信号生成までの処理全体は、約 400 ミリ秒で行われます。この遅延によって、ボラティリティの高い市場での約定リスクが排除されるわけではありません。
いいえ、このシステムは歴史的に不利なパターンにさらされる機会を減らすことを目的としていますが、暗号資産に固有の損失のリスクを打ち消すことはできません。バックテストで観察された最大ドローダウンは、遡及的な指標のままです。
表示される結果は、履歴データのシミュレーションから得られます。市場の状況は変化するため、ある期間では好成績を収めたモデルでも、別の期間ではパフォーマンスが低下する可能性があります。
いいえ、ただし、統合された教育モジュールは、リスク シミュレーション ツールを使用する前に不足している概念を埋めるように設計されています。
割り当てを決定する前に、モデル、バックテスト結果、教育モジュールを確認してください。分析へのアクセスには、事前の投資は必要ありません。